Кількість назв: 965
    1.4 Загальна лінійна стохастична модель (ЗЛСМ)
    1.5 Методи оцінювання
    1.5.1 Метод найменших квадратів (МНК)
    1.5.2 Коефіцієнт детермінації
    1.5.3 Метод максимальної правдоподібності (ММП)
    РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ВИСНОВКИ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ
    2.1 Довірчі інтервали параметрів регресії
    2.2 Тест для перевірки параметрів на значимість
    2.3 Перевірка статистичної значимості регресії в цілому
    2.4 Дисперсійний аналіз (ANOVA)
    2.5 Перевірка структурної стабільності. Тест Чоу (Chow test)
    2.6 Прогнозування за допомогою множинної регресії
    РОЗДІЛ 3. ПОРУШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИПУЩЕНЬ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ
    3.1 Проблема мультиколінеарності
    3.2 Послаблення припущень про нормальний розподіл і нульове значення математичного очікування для похибки
    3.3 Порушення гіпотези про постійну дисперсію похибки: випадок гетероскедастичності
    3.4 Послаблення припущення про незалежність випадкових величин: автокореляція
    РОЗДІЛ 4. ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ І ЛАГИ ЗМІННИХ
    4.1 Види динамічних моделей
    4.2 Підхід Койка до дистрибутивно-лагових моделей
    4.3 Модель часткових пристосувань
    4.4 Модель адаптивних очікувань
    РОЗДІЛ 5. ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
    5.1 Метод головних компонент при мультиколінеарності
    5.2 Гомоскедастичність, умовна і безумовна гетероскедастичність
    5.3 Автокореляція. Тест Бройша-Годфрі
    5.4 Метод максимальної правдоподібності
    5.5 Логіт і пробіт моделі
    5.6 Стаціонарні ряди. Ковзна середня
    5.7 Ендогенність економетричної моделі
    5.8 Байєсівський підхід у прогнозуванні
    РОЗДІЛ 6. ПРИКЛАДНА ЕКОНОМЕТРИКА В RSTUDIO
    6.1 Аналіз даних в регресійній моделі засобами R
    6.2 Лабораторні роботи
    Лабораторна робота 1. Метод найменших квадратів в RStudio
    Лабораторна робота 2. Перевірка гіпотез в RStudio
    Лабораторна робота 3. Мультиколінеарність в RStudio
    Лабораторна робота 4. Гетероскедастичність в RStudio
    Лабораторна робота 5. Автокореляція в RStudio
    РОЗДІЛ 7. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМЕТРИКА»
    Тема 1. Предмет, методи і завдання економетрії
    Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі
    Тема 3. Лінійні моделі множинної регресії. Перевірка гіпотез
    Тема 4. Мультиколінеарність. Гетероскедастичність. Автокореляція. Інструментальні змінні
    Тема 5. Оцінка систем одночасних рівнянь. Динамічні моделі
    Семестровий (підсумковий) контроль
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

    Економетрика в RStudio